Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice

Publication:
Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice

cris.sourceId	oai:irek.ase.md:123456789/159
dc.creator	Anghelache, Constantin
dc.creator	Manole, Alexandru
dc.creator	Anghel, Mădălina-Gabriela
dc.date	2016-09-06T08:24:11Z
dc.date	2016-09-06T08:24:11Z
dc.date	2016-06
dc.date.accessioned	2023-11-13T10:01:38Z
dc.date.available	2023-11-13T10:01:38Z
dc.description	Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2016. № 2. - P.131-135. - Bibliogr.: p. 135 - Categoria B ISSN 1810-9136
dc.description	În acest articol, autorii descriu metodele de selecţie a momentelor şi aplicarea metodei momentelor generalizate pentru modelele de tip heteroskedastic. Utilitatea estimatorilor GMM se regăsește în studiul modelelor piețelor financiare. Criteriul de selecție de momente se aplică pentru estimarea eficientă a GMM a seriilor de timp univariate cu erori martingale de diferenţă asemănătoare cu cele studiate până acum de Kuersteiner. JEL: B16; C01; C1.
dc.format	application/pdf
dc.identifier	1810-9136
dc.identifier	http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/159
dc.identifier.uri	https://cris.ase.md/handle/123456789/1142
dc.language	other
dc.publisher	Editura ASEM
dc.subject	momente
dc.subject	estimatori
dc.subject	aproximare
dc.subject	restricție
dc.subject	dependență
dc.title	Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice
dc.type	Article
dspace.entity.type	Publication

Now showing 1 - 1 of 1