Publication: Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor heteroskedastice
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Editura ASEM
Abstract
Description
Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2016. № 2. - P.131-135. - Bibliogr.: p. 135 - Categoria B ISSN 1810-9136
În acest articol, autorii descriu metodele de selecţie a momentelor şi aplicarea metodei momentelor generalizate pentru modelele de tip heteroskedastic. Utilitatea estimatorilor GMM se regăsește în studiul modelelor piețelor financiare. Criteriul de selecție de momente se aplică pentru estimarea eficientă a GMM a seriilor de timp univariate cu erori martingale de diferenţă asemănătoare cu cele studiate până acum de Kuersteiner. JEL: B16; C01; C1.
În acest articol, autorii descriu metodele de selecţie a momentelor şi aplicarea metodei momentelor generalizate pentru modelele de tip heteroskedastic. Utilitatea estimatorilor GMM se regăsește în studiul modelelor piețelor financiare. Criteriul de selecție de momente se aplică pentru estimarea eficientă a GMM a seriilor de timp univariate cu erori martingale de diferenţă asemănătoare cu cele studiate până acum de Kuersteiner. JEL: B16; C01; C1.
Keywords
momente, estimatori, aproximare, restricție, dependență